"levaiposta"
Jelenleg kb 90 BI-vel futok EV alatt így amit a sharkscopon látsz az kicsit gyengébb mint a matematkiai eredményem.
daytrade
a daytrader kifejezést a napon belüli kereskedőre használják, aki minden este, a piac zárásakor lezárja pozícióit. alapvetően a swingtrader-hez képest technikai hátránnyal indul (aki több napig, vagy hétig tartja a pluszos tradejeit), hiszen ugyanakkora tranzakciós költséget fizet (rake-t) minden egyes pozíció után, viszont az átlagos profitja egységnyi elmozdulásban kifejezve (pip) kevesebb, hiszen kisebb mozgásokat "kap el" mint aki hosszabb távon kereskedik. pókeres analógia: képzeljetek el valakit, aki olyan site-on játszik, ahol több rake-t szednek, viszont a handek is gyorsabban "pörögnek" - valami olyasmi lehet, mint a rush poker fulltilten - csak 10%-os rake-kel.
még egy nagyobb hátránnyal indulnak a daytraderek, még pedig, hogy rövidebb idősíkon nagyobb a "zaj", tehát jobban meglátszik egy-egy nagyobb játékos esetenkénti tranzakciója, ami számunkra nem feltétlenül előny, hiszen mi csak a piac egészének a hangulatával tudunk “kalkulálni”, a résztvevők egyenkénti reakciója előreláthatatlan... mindez viszont nagyobb idősíkon szinte nem is észlelhető, sokkal inkább a piac egészének a véleménye tükröződik a grafikonon.
két, főleg pszichológiai szempontból előnynek számító dolog hozható fel a napon belüli kereskedés mellett:
- mivel több trade “megy le” kevesebb idő alatt, konzisztensebb eredményt tudsz majd felmutatni egységnyi idő alatt. mint például, ha 4 asztal helyett 14-en játszanál egyszerre, vagy akár maradhatunk a rush vs. normál pókeres hasonlatnál is.
- nincs stressz, hogy kivesz a piac, amíg alszol, vagy bármi ilyesmi, nyugodtan pihenhetsz. (már ha ez valakinek gondot jelent.)
alapvetően egy kezdő nagyságrenddel jobban jár a hosszabb idősíkkal. ennek segítségével már a karrierje elején megtanul türelmesnek lenni és várni a megfelelő alkalomra, nem esik bele a "“nem látom a fától az erdőt"” effektusba, azaz megtanulja elemezni és figyelembe venni a piac hosszútávú mozgását is, mindez pedig hatalmas előnyt jelent, még akkor is, ha végül a daytrade-nél köt ki az illető...
szóval, ha megfogadjátok a tanácsomat, H1-H4 alatt nem kereskedtek az elején, ugyanúgy, ahogy a kezdő pókerest is csak akadályozni fogja a 12 asztalos játék a fejlődésben, és jobb, ha marad a 2-3 szimultán játéknál...
daytrade
Köszi a nevet.
Azt irtad hogy napi 2óra, 50tour, 20dolcsis átlag, havi 2500dolcsi profit.
Ez 10% roit jelent. (és ezért kérdeztem rá, mert soknak tűnt, ezen a téten kutakodásaim és sharkscope alapján 3-6% már igen jó.)
Sharkscope szerint 21k lejátszott sng, átlag 10d, 1,5év, 12k profit. Egyébként szép, gratula!
Ez havi 700dolcsinak tűnik, és 5% roinak. A 27% RBvel sincs 1k dolcsi. Mit néztem\számoltam el?
Egyébként nem akarom elterelni a témát, maradjunk a tőzsdénél, max egy darab rövid választ várnék, köszi...
behavioral economics
a profi tőzsdés szakmájával együtt jár a folyamatos bizonytalanságban való döntés hozatal-kényszer, ami ugyanazokat a pszichológiai buktatókat hordozza magával, mint amilyenekkel a pókeres az eredeti szakmájában is találkozik nap mint nap... tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozik a manapság divatos, új interdiszciplinális tudományág, a viselkedés-gazdaságtan (behavioral economics).
pár példa azokra az irracionális viselkedési mintákra, amik közösek a pókerrel:
loss aversion (kockázatkerülés):
alapértelmezetten az emberek nagyon nem szeretnek veszíteni. elfogadott, rengeteg kísérlettel bizonyított tény, hogy minden egyes elvesztett dollár/forint/euró kétszer akkora negatív érzelem kihatással bír, mint egy dollár nyereség. tehát nem véletlenül kerüljük görcsösen a veszteségeket, hiszen konkrétan fájdalmat okoznak (ezért teheti tönkre egy breakeven, amúgy rakebackből sok pénzt kereső regulár általános hangulatát a szakmája).
persze vannak olyan szituációk, ahol nem tudjuk elkerülni az esetenkénti bukót... viszont sokszor van lehetőségünk halogatni. ez a tőzsdén is így működik, rengeteg kezdő vagy kevésbé edzett kereskedő összeházasodik egy-egy rosszabb döntésével, és ahelyett, hogy kis veszteséggel kiszállna a pozícióból, nem realizálja azt, hiszen ameddig nem jelenik meg a számláján, addig valójában nem is létezik az a mínusz. és persze az árfolyam továbbra is az ellenkező irányba folytatja a mozgását... (sőt, sokan előszeretettel duplázzák meg a vesztő pozíciójukat, gondolván, hogy "most már fordulnia kell a dolognak" - gondoljunk csak azokra a pókeresekre, akik két téttel feljebb próbálják meg visszanyerni az aznapi bukót)
és persze az érem másik oldalára is igaz mindez: az emberek félnek "visszabukni" a nem realizált nyereséget, ezért nem hagyják kibontakozni a potenciálisan nagy nyereséggel kecsegtető pozíciót, hanem kis pluszban lezárják inkább, a “rizikó” minimalizálása végett. (egyeseknek ismerős lehet a win-stop nagyszerű koncepciója, miszerint, ha nyertünk x buyint, pihenjünk és üljünk ki)
az általános kockázatkerülés pedig sokszor kiegészül egy egészen paradox, de szintén általános viselkedésmintával: mégpedig, hogy amikor már minden kétséget kizáróan elkezdtünk veszíteni, akkor hirtelen a elkezdjük keresni a kockázatos helyzeteket... ide sorolható a klasszikus “mindenképpen vissza kell hoznom magam nullába”, vagy a “akkora mínuszban vagyok, hogy már minden mindegy” típusú hozzáállás, ami egy profi szerencsejátékosnál (legyen az pókeres vagy trader) könnyen csőd közeli állapotot eredményezhet.
hindsight bias:
az “utólagos előrelátás” egyfajta általános tendencia arra, hogy a múltban bekövetkezett eseményeket sokkal kiszámíthatóbbnak és előre megjósolhatóbbnak tüntessük fel, mint amilyenek azok valójában voltak. tökéletes példa erre, hogy miért vágják le a hand history elemzéseknél a leosztás végkimenetelét - nem szabad, hogy ez befolyásolja bármelyik hozzászólót.
ugyanúgy a tőzsdén is meg kell tanulni a lehető legobjektívebben értékelni a saját stratégiánkat és aktivitásunkat, anélkül, hogy a végeredmény befolyásoljon minket.
aki olyan dolgokat mond, hogy “benne kellett volna maradnom ebben a pozícióban, annyira egyértelmű volt, hogy tovább fog emelkedni”, nagy valószínűséggel éppen ebbe a hibába esik bele, és elfelejti, hogy az adott szituációban kismillió érv szólt (vagy szólhatott) a zárás mellett.
ugyanez a példa fordítottjánál is igaz lehet: kivesz minket az előre definiált stop loss-unk, persze később megfordul az árfolyam, mi pedig ütjük a fejünket a falba, hogy miért nem vártunk még egy kicsit... és ez körübelül olyan, mint amikor eldobja az ember a 44-et squeezre, viszont egy másik regular call-ol, és látjuk, hogy lejött volna a setünk, és annak ellenére, hogy nem volt meg az oddsunk, kicsit bánjuk, hogy nem adtunk meg preflop.
a tőzsdén pedig pont emiatt nehezebb megtartani a helyes hozzáállásunkat: itt mindig látjuk, mi történik, miután lezártuk a pozíciónkat. ez pedig, sokszor helytelen következtetésekre sarkalhatja a kezdő kereskedőt...
memory bias:
a "torzított emlékezet" működése meglehetősen egyszerű: minél feltűnőbb egy adott esemény, annál részletesebben és jobban emlékszünk rá. ez abszolút érthető, hiszen meglehetősen ritkán van szükségünk arra, hogy jelentéktelen dolgokat pontosan felidézzünk. sajnos viszont ezen tulajdonságunkat átvisszük a statisztikai becsléseink erre meglehetősen érzékeny területére is, ezért lehetséges, hogy fejből nagyságrendekkel félresaccoljuk szinte bármilyen esemény bekövetkeztének valószínűségét.
pont ebbe a hibába esik bele a pókeres, aki arról mesél folyton, hogy a fishek mindig behúzzák a 80-20-at, vagy csak úgy általában, a badbeatjei miatt nyafog. persze, ezek az emlékezetes esetek, és tényleg úgy tűnik, mintha mindig csak ilyennel találkoznánk... de egyszerűen csak megtéveszt minket a saját emlékezetünk általános természete.
a többi coming soon.
Kizártnak tartom hogy a jelenlegi 150 BI-s bankrollt a tőzsdére vagy FX trade-be forgatva ekkora havi hasznot hozzon.
Itt felhivnám pár dologra a figyelmet:
1, tőkeforgási sebesség. A pókerben igen gyors, 100BI bankrollos MTTs ha csak napi 10 tourt tol, akkor 10 nap alatt megforgatja a tőkéjét. CGnél 5000 handre emléxem. Szóval pár nap ott is. Ez azt jelenti, hogy igen gyorsan lehet növelni a tőkét, rossz széria (vagy vesztő stratégia) esetén hasonlóan gyors\nagy veszteség. Ebben nagyon hasonlit a póker a forexre.
2a, befektethető összeg
Egy átlag hobbys havonta letol 100 darab MTTt, 10d buyinnel, akkor 1000 dolcsit tudott megforgatni. Ha ezen hoz 30%ot, az nyilván szép, azonban ha mellette akad 10Mftja tőzsdén azzal mit csinál? Szeretné azt is "megforgatni", de akkor magasabb téten és\vagy többet kell játszania, aminek eredménye kisebb, esetleg negativ roi lehet.
2b, "Sok pénzem lett pókerből". OK, benyertél egy MTTt, összegrindoltál CGn vagy SNGn 5misit, akkor hova fekteted be? Pókerben nem tudod megforgatni (túl magas téten esetleg el is buknád), na ekkor jön a tőzsde, szerintem. Ezért irtam talán ide is, hogy a póker jó vagyon megalapozásnak, azaz csinálni a "semmiből" 100ehufot, esetleg 1Mhufot. De vagyongyarapitásra kevésbé, ha van pár misid, egyre kevésbé fogsz éjjelente 10 asztalon gombot nyomogatni, és idióta mákolásokon ideget edzeni.
Féloff:
qwert : még azt megkérdezném, hogy a havi profit hogyan oszlik meg játék illetve rakeback között? (rakebackhez értve az összes pontot, bónuszt, stb)
kicsit nme egy súlycsoportnak érzem a 100mtt/hó hobbistát és a 10M huffal tőzsdézőt
Féloff:
qwert : még azt megkérdezném, hogy a havi profit hogyan oszlik meg játék illetve rakeback között? (rakebackhez értve az összes pontot, bónuszt, stb)
No de tolja még egy évig, nyer még 5 misit, hova fekteti be hasonlóan jó hozamot keresve?